La ville de Millford a été fondée en 1879 sur le bord de la rivière Souris. Le colonel R.Z. Rogers, un promoteur immobilier ontarien, avait arpenté l'emplacement et confié à des équipes de construction la tâche d'ériger une série d'édifices : maisons, magasins, moulin à broyer le grain et scierie. La collectivité ne devait toutefois pas connaître d'essor, car le chemin de fer du Canadien Pacifique a contourné la ville en 1881. Sans le service du chemin de fer, Millford s'est effacée. En 1890, la ville était pour ainsi dire désertée. Un grand cairn en pierre marque l'emplacement initial de la ville, et le cimetière où sont enterrés les anciens résidents de Millford, compte parmi les plus jolis de la province.